Optimización de carteras con python
Autor/es: Bartolomeo, Alejandro Ramón ; Machín, Gustavo Raúl ;
Autor/es: Bartolomeo, Alejandro Ramón ; Machín, Gustavo Raúl ;
Fecha: 2022
Está asociado al evento : Jornadas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCuyo (3º : 2022 : Mendoza, Argentina)
El presente trabajo tiene por finalidad realizar una optimización de cartera de acciones utilizando Python. Se intenta determinar la combinación de acciones que entregue el menor riesgo para un máximo rendimiento de una inversión bursátil. Para la manipulación, análisis y visualización de los datos (cotizaciones y rendimiento de las acciones), como también para hacer la optimización y evaluación de la cartera, se usará el lenguaje de programación Python versión 3.7 y sus bibliotecas especializadas.
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