Año LI, No. 119-120
Análisis estadístico de no linealidades
Por: Balacco, Hugo ;
Año LI, No. 119-120
Por: Balacco, Hugo ;
Publicado en:
12-1999
Revista de la Facultad de Ciencias Económicas
,
Año LI, No. 119-120
El presente trabajo, tiene como objetivo un análisis estadístico de no linealidades en el campo de la economía: más precisamente una investigación sobre el comportamiento del tipo de cambio nominal (peso-USdolar) en Argentina en la historia contemporánea reciente.
La metodología utilizada se basa en el test BDS (Brock, Dechert, and Scheinkman
(1987)). Posteriormente, se estiman modelos de la familia ARCH, con la finalidad de analizar la existencia de "volatilidad". Al respecto los modelos utilizados son GARCH básico, TGARCH y GARCH con componentes.
Las conclusiones obtenidas, están en concordancia con la mayoría de la evidencia empírica internacional reciente
Este contenido se encuentra
publicado en
políticas de Acceso Abierto, bajo licencias
Creative Commons 3.0 - Algunos Derechos
Reservados